Има ли праг на търпимост за банките относно лошите кредити?

[gogolcho]

Според данни на МВФ: България е в топ 3 по дял на необслужвани заеми в ЕС
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/04/18/1076964_spored_danni_na_mvf_bulgariia_e_v_top_3_po_dial_na/

България е в челната тройка по дял на необслужваните кредити в Европейския съюз. По показателя, който измерва стабилността в системата - капиталовата адекватност, обаче страната също е на челните места. Това показват данни на Международния валутен фонд (МВФ).

Делът на необслужваните заеми у нас според тези данни е 11.9% от общо отпуснатите кредити. Такъв е делът на тази категория заеми и в Румъния. Само Литва и Латвия имат по-голям дял на просрочията - съответно 19.7% и 19%. В същото време обаче банките ни са и в топ 3 на най-подсигурените с капитал в Европа.

Съотношението, с което се измерва стабилността на кредитните институции - капиталовата адекватност, у нас е сред най-високите. Тя е 17.5%. По-високо отношение на капитал и рисково претеглени активи (основно кредити) имат само Естония и Хърватия - съответно 22.1% и 18.4% (виж таблицата).

...

[gogolcho]

Пореден символичен ръст на лошите и преструктурирани кредити
http://www.investor.bg/news/article/115976/332.html

Лошите и преструктурираните кредити* се увеличават с едва 39 млн. лв. през март 2011 г., като месечният ръст е с едва 0,5% до 7,6 млрд. лв. Това е втори пореден месец с ръст на лошите кредити от едва 30-40 млн. лв., което е равно на увеличенията от предкризисния период през 2008 г.

Тогава лошите и преструктурираните се увеличаваха с около 30 млн. лв. на месец.

"Надявам се през 2011 г. лошите кредити да започнат да намаляват", заяви на 4 април тази година Асен Ягодин, тогавашeн изпълнителен директор на Пощенска банка.

За втори пореден месец има спад в дела на лошите и преструктурирани фирмени кредити. От рекордните 20,55% към 31 януари 2011 г., те намаляват до 20,53% в края на февруари и 20,29% в края на март тази година.

Делът на лошите и преструктурирани потребителски кредити достига рекордните 17,74% в края на март, а при жилищните кредити също е достигната рекордната стойност от 17%.

Mесечни изменения

През март 2011 г. общият кредитен портфейл на банките достига 50,58 млрд. лв., което е месечно увеличение с 0,08%. Редовно обслужваните кредити намаляват с 0,01% на месечна база, което е най-бавният темп на понижение в последните години, като се изключат ръстовете през септември 2010 г. и септември 2009 г., дължащи се на обратно изкупуване на кредити.

На месечна база жилищните кредити се увеличават с 0,2% през март 2011 г., като достигат 8,72 млрд. лв. Редовно обслужваните намаляват с 0,57% до 7,23 млрд. лв., а лошите и преструктурираните се увеличават с 4,15% до 1,48 млрд. лв.

При потребителските кредити месечният ръст е с 0,15% до 7,53 млрд. лв., докато редовните кредити намаляват с 0,21%, а лошите и пресктруктурирани се увеличават с 1,83%.

Годишни изменения

На годишна база общият кредитен портфейл се увеличава с 1,58%, но редовно обслужваните кредити намаляват с 5,31%, след като лошите и преструктурираните се увеличават с 55,85%.

Годишният ръст във кредитите и овърдрафтите за фирмите е 2,98%, при жилищните кредити е с 2,71%, а при потребителските кредити има спад с 2,05%.

[gogolcho]

Проблемните кредити се увеличиха със 140 млн. лв. през април
http://www.investor.bg/news/article/117421/332.html

Лошите и преструктурираните кредити* са се увеличили със 140,1 млн. лв. през април 2011 г., показват изчисления на Investor.bg на база данни на БНБ.

Така слабият ръст на проблемните кредити със само 30-40 млн. лв. месечно през февруари и март не доведе до месец с намаление, а до нов импулс на увеличение.

За последните 12 месеца увеличението на лошите и преструктурираните кредити е с 2,44 млрд. лв. до 7,74 млрд. лв.

Към 30 април 2011 г. делът на лошите и преструктурирани кредити възлиза на рекордните 19,34% от всички отпуснати (без овърдрафтите, при които според методологията няма лоши и преструктурирани кредити).

Най-голям дял имат проблемните кредити при фирмите, където той е 20,5%, докато при потребителските е 18%, а при жилищните 17,03%, като и при трите типа кредити процентът е рекордно висок.

БНБ обявява дела само на лошите кредити (без преструктурираните) към края на всяко тримесечие и към 31 март 2011 г. той достигна рекордните 12,93%.

Увеличението на проблемните кредити не е изненада на фона на продължаващия спад в икономиката. Потреблението намалява с 2,1% на годишна база през първото тримесечие на 2011 г., а спадът на тримесечна база е с 1,2%, показаха данни на НСИ.

Като цяло БВП се увеличава през първото тримесечие на 2011 г. с 0,4% на тримесечна база, но това е само благодарение на ревизиите с 1,2% на резултата за четвъртото тримесечие на 2011 г. Без ревизиите на базовия период БВП намалява с 0,8% на тримесечна база през първото тримесечие на 2011 г., показа анализ на Investor.bg.

Данните на БНБ показват ръст на банковия портфейл от кредити и овърдрафти през април с 0,42% на месечна база и с 2,07% на годишна база до рекордните 50,79 млрд. лв.

Кредитирането за фирмите се увеличава с 0,71% на месечна и с 3,8% на годишна база до 31,9 млрд. лв.

Потребителските кредити се увеличават с 0,04% на месечна и намаляват с 1,74% на годишна база до 7,54 млрд. лв., а жилищните се увеличават с 0,14% на месечна и с 2,57% на годишна база до 8,73 млрд. лв.

* Показателят включва целия размер на балансово отчитаните кредитни експозиции, които са класифицирани като необслужвани експозиции (91-180 дни), загуба (над 180 дни) и преструктурирани експозиции по смисъла на Наредба № 9 на БНБ от 3 април 2008 г. за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на специфични провизии за кредитен риск.

За целите на паричната и лихвената статистика (съгласно изискванията на ЕЦБ) БНБ не събира детайлни данни за класифицираните експозиции по срокове на просрочие, а информацията е агрегирана.

За надзорни цели детайлни данни за класифицираните рискови експозиции се представят всяко тримесечие с финансовите отчети на банките, съгласно Наредба № 9 на БНБ.

[чи-чов-ци]

   Струва ми се, че дори някой да е увил в парцали езика на камбаната, нейният звън започва да става все по-отчетлив.

[gogolcho]

БНБ увеличи срокa за продажба от банките на предоставените им обезпечения
http://www.investor.bg/news/article/118221/333.html

БНБ увеличи срока за реализация от банките на предоставените им обезпечения под формата на сгради или урегулирани поземлени имоти от 6 на 12 месеца, съобщи централната банка.

Управителният съвет на Българска народна банка е приел наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 на БНБ за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на специфични провизии за кредитен риск.

С наредбата се променя от 6 на 12 месеца регулаторно приемливият срок за реализацията на предоставени обезпечения под формата на сгради или урегулирани поземлени имоти.

В рамките на този срок банките ще могат да отчитат стойността на тези обезпечения при установяването на рисковата стойност на експозициите и размера на специфичните провизии за кредитен риск.

Промяната в срока на реализация на този вид обезпечения цели сближаване на надзорното третиране с текущите пазарни условия и отразява коментарите на банковата система за необходимостта от отчитането на съществуващите затруднения от процедурно и техническо естество в процеса по реализация на предоставени в полза на банките обезпечения.

Измененията в наредбата са в посока поддържане на антицикличната политика при регулирането дейността на кредитните институции в България, отчитайки текущата ликвидност на пазара на недвижими имоти и необходимостта от запазване на гъвкавостта спрямо банковите клиенти, изпитващи временни затруднения в условията на утежнена икономическа ситуация.

С настоящите промени БНБ запазва консервативния характер на прилаганата надзорна политика, осигурявайки оптимален баланс между облекчаването на капиталовата позиция на банките и същевременното запазване на натрупаните до момента капиталови буфери в системата, заявяват от Централната банка.

[koganev]

Още през 1993 г. нобеловия лауреат Джордж Акерлоф и Пол Роумър са написали статия със заглавие „Плячкосването: Икономическият свят на фалита и печалбата". В нея те обясняват как CEO-та могат да използват счетоводна измама, за да създадат „сигурна" печалба в краткосрочен план. Те го постигат като дават лоши кредити при висока лихва. Така банката прави фалшива печалба. На криминален език обаче това е измама, защото когато правиш нещо, което води до загуба, то тя ще дойде и въпросът е само кога ще се случи, колко голяма ще бъде и кой ще понесе отговорността след теб.

Големите печалби в началото обясняват защо тези хора са били безнаказани толкова време - пазарът не търси проблем в компании, които отчитат печалби.


http://www.profit.bg/news.php?cid=24&id=80229

[gogolcho]

Явно, че проблемът за банките си е сериозен, щом им увеличават двойно срока... Преди време Малката секира каза, че се прикрива истинския размер на лоши и преструктурирани кредити. Сега не ми се мисли колко са реално. Официално 19 процента и малко. А неофициално?

Чакат по-добри времена. А дали идват такива?

[gogolcho]

Проблемните кредити се увеличиха със 178 млн. лв. през май
http://www.investor.bg/news/article/118961/332.html

Лошите и преструктурирани кредити* са се увеличили със 178,4 млн. лв. през май 2011 г., показват изчисления на Investor.bg на база данни на БНБ.

Така слабият ръст на проблемните кредити със само 30-40 млн. лв. месечно през февруари и март не доведе до месец с намаление, а до нов импулс на увеличение от 140 млн. лв. през април и 178 млн. лв. през май.

За последните 12 месеца увеличението на лошите и преструктурираните кредити е с 2,25 млрд. лв. до 7,91 млрд. лв.

Към 31 май 2011 г. делът на лошите и преструктурирани кредити възлиза на рекордните 19,72% от всички отпуснати (без овърдрафтите, при които според методологията няма лоши и преструктурирани кредити).

Най-голям дял имат проблемните кредити при фирмите, където той е 20,85%, докато при потребителските е 18,41%, а при жилищните 17,46%, като и при трите типа кредити процентът е рекордно висок.

БНБ обявява дела само на лошите кредити (без преструктурираните) към края на всяко тримесечие и към 31 март 2011 г. той достигна рекордните 12,93%.

Данните на БНБ показват ръст на банковия портфейл от кредити и овърдрафти през май 2011 г. с 0,15% на месечна база и с 2,08% на годишна база до рекордните 50,87 млрд. лв.

Кредитирането за фирмите се увеличава с 0,17% на месечна и с 3,73% на годишна база до 31,94 млрд. лв.

Потребителските кредити се увеличават с 0,21% на месечна и намаляват с 1,25% на годишна база до 7,55 млрд. лв., а жилищните се увеличават с 0,16% на месечна и с 2,55% на годишна база до 8,74 млрд. лв.

[dodo2]

Другата заблуда при % е, че понякога се подценява. Сега примерно 20% много ли са или не? След като 2 години расте с по 1% и става плавно и си казваме "колкото 15%, толкова и 16%", "колкото 16%, толкова и 17%" и т.н. Така може и до 100 да стигнем незабелязано

20% са една пета.

Ей толкова: ООООО

На мен ми се струва много.

[koganev]

Щом една пета ти се вижда много, тогава нека са две десети... Две десети не звучи много.
Според теорията на Асен за невероятностите сега (до изборите) всички твърдят, че е напълно невероятно да се случи банкова криза у нас, а това означава, че сега (до изборите!) е най-възможно това да се случи. Според мен банките отдавна трябваше да са редуцирали броя си и беше време, когато това можеше да мине за преструктуриране на сектора. Но пак според Асен, колкото повече се изчаква и се стиска, толкова по-драматично е осирането.
Ичаче подходящ международен момент, имаме продължително изчакване и стискане, имаме и категоричното мнение на експерти, че това е невъзможно на този етап...

[gogolcho]

http://www.bivol.bg/wlbadapples.html

[gogolcho]

Лошите и преструктурирани кредити се увеличиха до рекордните 20,5%
http://www.investor.bg/news/article/120556/332.html

Лошите и преструктурирани кредити* са се увеличили с 340,4 млн. лв. през юни 2011 г. и достигат 8,25 млрд. лв., показват изчисления на Investor.bg на база данни на БНБ.

Така слабият ръст на проблемните кредити със само 30-40 млн. лв. месечно през февруари и март не доведе до месец с намаление, а до нов импулс на увеличение от 140 млн. лв. през април, 178 млн. лв. през май и 340 млн. лв. през юни.

За последните 12 месеца увеличението на лошите и преструктурираните кредити е с 2,4 млрд. лв., или с 40,7%.

Към 30 юни 2011 г. делът на лошите и преструктурирани кредити възлиза на рекордните 20,49% от всички отпуснати (без овърдрафтите, при които според методологията няма лоши и преструктурирани кредити).

Най-голям дял имат проблемните кредити при фирмите, където той е 21,72%, докато при потребителските е 19,13%, а при жилищните е 17,87%, като и при трите типа кредити процентът е рекордно висок.

БНБ обявява дела само на лошите кредити (без преструктурираните) към края на всяко тримесечие и към 31 март 2011 г. той достигна рекордните 12,93%. Данните към 30 юни 2011 г. ще бъдат обявени в края на този месец.

Данните на БНБ показват ръст на банковия портфейл от кредити и овърдрафти през юни 2011 г. с 0,4% на месечна база и с 2,32% на годишна база до рекордните 51,07 млрд. лв.

Кредитирането за фирмите се увеличава с 0,53% на месечна и с 4,11% на годишна база до 32,1 млрд. лв.

Потребителските кредити се увеличават с 0,36% на месечна и намаляват с 1,02% на годишна база до 7,58 млрд. лв., а жилищните се увеличават с 0,27% на месечна и с 2,45% на годишна база до 8,77 млрд. лв.

[gogolcho]

http://ikonomika.org/?p=5761

Има две статистики на БНБ по повод на това, което се нарича разговорно "лоши кредити". Едната е стандартната тримесечна надзорна статистика за "необслужвани кредити", а другата е месечната статистика за "лоши и преструктурирани кредити" от паричния отчет.

Месечната парична статистика за "лоши и преструктурирани кредити" се цитира по-често (най-вече защото излиза всеки месец), обаче както показва и името й, тя не включва само лошите, а и преструктурираните кредити. А преструктурираните кредити не са непременно лоши, дори обратно. Ако един преструктуриран кредит се обслужва редовно, той очевидно не е проблем, но въпреки това той ще се отчете в месечната статистика за "лоши и преструктурирани кредити". Поради тази причина е погрешно използването на статистиката за "лоши и преструктурирани кредити" като индикатор за "лоши кредити".

Всъщност, надзорната тримесечна статистика е по-добрият индикатор за "лоши кредити". Това са кредити със забава от над 90 дни, при които има влошаване на финансовото състояние на длъжника и риск за загуби. Именно на база на надзорната статистика банките заделят провизии и обезценки за покриване на риска от необслужваните кредити. Качеството на тази статистика се контролира от БНБ, включително чрез проверки на място.

Разликата между месечната парична статистика за "лоши и преструктурирани кредити" и тримесечната надзорна статистика за необслужвани кредити е значителна – през юни лошите и преструктурирани кредити са 20.5% докато последните данни за необслужваните кредити от март показват 12.9%. Или, разлика от почти 8 процентни пункта. Нещо повече, технически е възможно едната статистика да показва влошаване, а другата подобряване. Т.е. не може да се приеме, че месечните данни са показателни за лошите кредити нито като ниво, нито като посока на движение. Просто трябва да се изчакат тримесечните данни, които според календара на БНБ излизат само след няколко дни.

Не на последно място, процентът лоши кредити не показва нищо сам по себе си. Ако една банка няма капитал, печалби и провизии, дори съвсем малко лоши кредити ще я доведат до фалит. Обратно, ако друга банка има висок собствен капитал, има печалби и е натрупала високи провизии за покриване на риска от лоши кредити, тя може да издържи безпроблемно дори високи нива на лоши кредити. Няма ниво на лоши кредити, което само по себе си да е фатално – ефектът винаги зависи от размера на наличните "буфери".

Българските банки имат високи буфери – висок размер на собствения капитал (17-18%, в топ 4 на ЕС), продължаваща рентабилност (в някои страни е отрицателна), висок размер на провизиране на лошите кредити (около 75%, най-високото ниво в ЕС). Докато се запазват тези високи нива на буфери, лошите кредити няма да са проблем. Дори нещо повече, когато лошите кредити започнат да намаляват високото провизиране ще се върне обратно като положителен резултат, под формата на печалби и по-висок капитал (това вече става в Естония, например).

[dodo2]

"А преструктурираните кредити не са непременно лоши, дори обратно."

Култово. Ако беше вярно, то лошите кредити щяха да намаляват, а не да се увеличават.

[gogolcho]